Трендовые индикаторы форекс: стратегии скользящих средних

С учетом того, что график форекс объединяет в себе сразу несколько характеристик - размер депозита, с которого начинается торговля, цена валюты и время торговли - начиная с этого надо определить основную задачу: сколько времени потребуется для того, чтобы совершить успешную сделку с заданным размером депозита. Для этого необходимо соблюсти одновременно несколько условий работы на форекс рынке: ограничить риски потери депозита за короткий таймфрейм, проанализировать изменение котировок на том временном интервале, на котором вы собираетесь торговать, рассмотреть цены открытия и закрытия баров на выбранном вами таймфрейме - промежутке времени, в котором построен график. С маленьким депозитом охватить колебания рынка в большом временном интервале нереально, так как скачки котировок могут на этом промежутке превышать размер депозита. К ответу на вопрос о выборе таймфейма графика для торговли позволяет приблизиться наиболее важный технический трендовый индикатор - скользящее среднее.

Трендовые индикаторы необходимы для того, чтобы идентифицировать тренд - возрастающий он, понижающийся или флэтовый, то-есть, боковой.

Пожалуй, основным из всего многообразия трендовых технических индикаторов, и наиболее объективным для определения тренда, считается скользящие средние moving averages mA. Это кривые линии, отражающие зависимость между изменением курсов валют и временем. В терминале metatrader существует возможность применить скользящие средние к графику, используя различные периоды (иногда они еще называются порядки скользящих средних). Порядком или периодом скользящей средней линии называется число баров в графике зависимости цены закрытия бара от времени, по которым ведется усреднение.

Так, например, существует правило: покупать - на возрастающем тренде при пересечении графиком цены скользящей средней, и продавать - на понижающемся тренде, когда график цен пересекает скользящую среднюю сверху вниз. Однако, это правило может оказаться ложным, поэтому чаще используют более сложную модель: определяют пересечение графика цен с тремя скользящими средними с разными периодами. На внутридневной торговле надежнее всего использовать скользящие средние с периодом 5, 13 и 34.

Период 5 означает, что усреднение цены ведется по пяти предыдущим барам - то-есть скользящее среднее является линией сглаживания цен пяти предыдущих баров на графике с выбранном вами временным интервалом. Какие графики для внутридневной торговли наиболее подходящие? Об этом ниже.

Остановимся повнимательнее на скользящем среднем. Скользящих средних различают три вида:

1. Простые скользящие средние, которые вычисляются по формуле:

mA=1/n x сумма Р

где Р - цена i-того бара, n - порядок скользящей

Эта формула достаточно просто и понятно описывает сглаживание цен на графике. Однако недостаток ее в том, что все бары в ней равнозначны, что на самом деле далеко не так. Поскольку последний из баров может отличаться по значению с первым в выбранном порядке (скажем, при порядке 5 первый бар имел совсем не ту цену закрытия, чем пятый), вес баров в порядке должен увеличиваться слева на право, учитывая вклад последнего бара, который для определения тренда всетаки является весомее остальных предыдущих баров. Эту закономерность выражает взвешенное скользящее среднее.

2. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается по формуле:

MA=1/ (сумма W) x (сумма PW),
где Р - цена i-бара, W - вес i-бара, причем W(i)>W(i-1).
Из этой формулы видно, что последнему бару в порядке присваивается больший вес, большее значение и как следствие - большая информативность, которая обеспечивает некоторое снижение запаздывания.

3. Существует еще и экспоненциальное скользящее среднее, вычисление которого производится по рекуррентной формуле специального вида. При просчете экспоненциального среднего скользящего, более давние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение.

Какой же из этих скользящих средних выгодно пользоваться и в каком случае? Существуют мнения, что на длительных рынках - от однодневного и более - наиболее эффективной является простая скользящая средняя. Для коротких внутридневных промежутков от минуты до часа лучше использовать экспоненциальное скользящее среднее. Однозначных заключений или что-либо гарантирующих выводов из многолетнего опыта изучения не получено. Однако, эффективность скользящих средних можно увеличить, используя в расчете выбор порядка скользящей средней.

Для однодневного графика используют в анализе тренда порядки 8, 13, 21, 55 и 89.

На 15-минутных и менее интервалах графика цен применяют наиболее эффективные скользящие средние с порядками 5, 13 и 34. Лучше всего указывает на тренд линия скользящего среднего с порядком 34 на дневном графике. С увеличением порядка скользящих средних увеличивается запаздывание информации о ценах и поведении рынка, что может привести к неоправданным потерям или недополучению прибыли. Однако так же увеличение порядка скользящей средней играет роль лини поддержки или сопротивления на графике цен. Пересечение скользящих средних служит ориентировочным моментом вхождения в рынок.



Установить и выбрать скользящее среднее любого из видов в терминале metatrader можно следующим образом: "Вставка" - "Индикаторы" - "Moving Average" - появляется окошко (см рисунок) в котором можно установить период скользящего среднего (5, 13 и т.д. какой угодно), в выпадающем списке "Метод MA" можно выбрать тип скользящего среднего - простое Simple, взвешенное Linear Weighted или экспоненциальное Exponential. А так же выбрать цвет, характер и толщину линии для каждого из выбранных типов и порядков скользящих средних.



Сегодня же захотелось испробовать определять тренд по скользящим средним. Использовала экспоненциальное - и вот, что получилось - все результаты операций на этом форуме трейдеров

Читайте другие публикации:
Технические индикаторы форекс

Международный валютный фонд

Полосы Боллинджера

Джордж Сорос